二季报揭露基金操盘动向 十大重仓股曝光(表)

2015-08-04 10:29:50 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

股票型基金仓位平均仓位在 92.16%左右

截止 2015 年 7 月 30 日根据 wind 资讯估算平均仓位在 92.16%。总体上持仓比例仍然在偏高的水平上。在共计 321 家股票型基金中持仓在 95%其以上的比例为 66.04%，持仓比例大于 90%小于 95%的比例为 12.46%，持仓比例大于80%小于 90%比例为 14.33%，持仓比例低于 80%的比例为 7.17%。
行业持仓配置及一季度回顾

股票型基金 15 年一季度持仓比例最高的五个行业分别为计算机、医药生物、传媒、银行、非银行金融。这五个行业算术平均涨幅分别为：23.75%、24.57%、22.76%、9.24%、-5.24%；后五个行业为分别:综合、采掘、钢铁、建筑建材、纺织服装。其行业涨跌幅分别为：32.91%、21.06%、27.23%、15.17%、34.31%。
各行业平均涨幅在 23.95%，而股票型基金配臵比例前 5 个行业平均涨幅为15.01%。中报显示基金二季度配置靠前的行业有计算机、医药生物、传媒、化工、交通运输、电子等。靠后的行业有综合、采据、钢铁、建筑建材、商业贸易等。总体来看相对上季度来说变化不是很大，说明基金并未先于市场主动调仓。
行业配置变化

相对一季度仓位增加较为明显的行业有交通运输、医药生物、电气设备、化工、轻工制造、通信。减持靠前的行业有非银金融、银行、房地产、汽车、家用电器。
行业配置在风格板块分布

二季度十大重股在沪深 300、中证 500、创业板、中小板配置的比例分别为30.75%、23.51%、24.84%、32.38%。相对一季度加仓创业板 6.63%、加仓中小板 3.76%、加仓中证 500 为1.64%，减少沪深 300 为 15.57%。数据充分说明基金因排名的压力而追随市场行业变化的现象。
重仓配置情况

二季度持前 20 大个股如图 7 所示。前 20 大股平均个股持有市值为 28.21 亿元。而所有前十个股平均持有市值为 2.90 亿。
持有所有前十大重仓股估值水平低于市场平均值。剔除 PE(TTM)大于 1000 或负值的公司后平均值为 121.91，中位数为 65.93。而全市场公司按同样的方法计算平均值为 122.36，中位数为70.86。

一季度行业持仓行业配置回顾
股票型基金 15 年一季度持仓比例最高的五个行业分别为计算机、医药生物、传媒、银行、非银行金融。这五个行业算术平均涨幅分别为：23.75%、24.57%、22.76%、9.24%、-5.24%；后五个行业为分别:综合、采掘、钢铁、建筑建材、纺织服装。
其行业涨跌幅分别为：32.91%、21.06%、27.23%、15.17%、34.31%。各行业平均涨幅在 23.95%，而股票型基金配臵比例前 5个行业平均涨幅为 15.01%。
15 年中报显示基金二季度配置靠前的行业有计算机、医药生物、传媒、化工、交通运输、电子等。靠后的行业有综合、采据、钢铁、建筑建材、商业贸易等。
总体来看相对上季度来说变化不是很大，说明基金并未先于市场主动调仓。

二季度行业配置变化

相对一季度仓位增加较为明显的行业有交通运输、医药生物、电气设备、化工、轻工制造、通信。减持靠前的行业有非银金融、银行、房地产、汽车、家用电器。

 

股票型基金仓位平均仓位在 92.16%左右

截止 2015 年 7月 30日根据 wind资讯估算平均仓位在 92.16%。总体上持仓比例仍然在偏高的水平上。在共计 321 家股票型基金中持仓在 95%其以上的比例为66.04%，持仓比例大于 90%小于 95%的比例为 12.46%，持仓比例大于 80%小于90%比例为 14.33%，持仓比例低于 80%的比例为 7.17%。
二季度重仓配置情况

二季度持前 20 大个股如图 7 所示。前 20 大股平均个股持有市值为 28.21 亿元。而所有前十个股平均持有市值为 2.90亿。
持有所有前十大重仓股估值水平低于市场平均值。剔除 PE(TTM)大于 1000 或负值的公司后平均值为 121.91，中位数为 65.93。而全市场公司按同样的方法计算平均值为 122.36，中位数为 70.86。（时间截止为 2015 年 7月 30 日）

二季度行业配置在风格板块分布

二季度十大重股在沪深300、中证500、创业板、中小板配臵的比例分别为30.75%、23.51%、24.84%、32.38%。相对一季度加仓创业板 6.63%、加仓中小板 3.76%、加仓中证 500为 1.64%，减少沪深 300为 15.57%。数据充分说明基金因排名的压力而追随市场行业变化的现象。